2009年期貨從業(yè)人員資格考試大綱
來源：網(wǎng)絡(luò)發(fā)布時(shí)間：2009-07-23
第七章 期貨投機(jī)與套利交易
第一節(jié) 期貨投機(jī)
主要掌握：期貨投機(jī)定義;期貨投機(jī)與套期保值以及股票投機(jī)的區(qū)別;期貨投機(jī)的作用、原則與方法;期貨投機(jī)者類型。
第二節(jié) 期貨套利概述
主要掌握：套利、期現(xiàn)套利、價(jià)差交易的概念;價(jià)差交易的分類;套利與期貨投機(jī)區(qū)別;套利的作用。
第三節(jié) 期現(xiàn)套利
主要掌握：期現(xiàn)套利的概念及其應(yīng)用。
第四節(jié) 價(jià)差套利
主要掌握：價(jià)差的計(jì)算;價(jià)差的變化;套利交易指令;價(jià)差交易的盈虧計(jì)算;各種價(jià)差套利的操作;套利的分析方法。
第八章 金融期貨
第一節(jié) 金融期貨概述
主要掌握：金融期貨的產(chǎn)生、特點(diǎn)及發(fā)展現(xiàn)狀。
第二節(jié) 外匯期貨
主要掌握：外匯的概念;匯率及其標(biāo)價(jià)方法;外匯風(fēng)險(xiǎn);外匯期貨現(xiàn)狀;外匯期貨合約;外匯期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。
第三節(jié) 利率期貨
主要掌握：利率期貨的概念及種類;利率期貨的標(biāo)的;利率期貨的報(bào)價(jià)及交割方式;利率期貨套期保值交易的種類及其應(yīng)用。
第四節(jié) 股指期貨和股票期貨
主要掌握：股票指數(shù)的編制方法;國際上主要的股票指數(shù);股指期貨合約及主要條款;股票期貨與股票期貨合約。
第五節(jié) 股指期貨套期保值和期現(xiàn)套利交易
主要掌握：ß系數(shù)的含義及計(jì)算;股指期貨套期保值種類及應(yīng)用;股指期貨合約的理論價(jià)格;股指期貨期現(xiàn)套利種類及應(yīng)用;交易成本及無套利區(qū)間。
第九章 期權(quán)與期權(quán)交易
第一節(jié) 期權(quán)與期權(quán)合約
主要掌握：期權(quán)的含義及特點(diǎn);期權(quán)的分類及各類期權(quán)的概念;期貨期權(quán)合約的主要內(nèi)容;權(quán)利金、執(zhí)行價(jià)格;期貨期權(quán)與期貨的關(guān)系。
第二節(jié) 期權(quán)價(jià)格
主要掌握：期權(quán)價(jià)格的組成及影響因素;內(nèi)在價(jià)值和時(shí)間價(jià)值;實(shí)值期權(quán)、虛值期權(quán)、平值期權(quán)。
第三節(jié) 期貨期權(quán)交易
主要掌握：交易指令的內(nèi)容;期權(quán)交易的了結(jié)方式。
第四節(jié) 期權(quán)交易的基本策略
主要掌握：期權(quán)交易的基本策略、運(yùn)用及分析。
第十章 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控與管理
第一節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別
主要掌握：期貨市場風(fēng)險(xiǎn)特征、類型。
第二節(jié) 期貨市場風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管制度與機(jī)構(gòu)
主要掌握：我國期貨市場法律法規(guī)體系;期貨市場監(jiān)管與自律機(jī)構(gòu)的組成及各自的監(jiān)管職責(zé)。
第三節(jié) 期貨市場的風(fēng)險(xiǎn)管理
主要掌握：交易所主要風(fēng)險(xiǎn)源及防范;期貨公司主要風(fēng)險(xiǎn)類型及防范;(機(jī)構(gòu))投資者的風(fēng)險(xiǎn)及防范。
《期貨法律法規(guī)》考試大綱
1 、期貨交易管理?xiàng)l例
2 、期貨交易所管理辦法
3 、期貨公司管理辦法
4 、期貨公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員任職資格管理辦法
5 、期貨從業(yè)人員管理辦法
6 、期貨投資者保障基金管理暫行辦法
7 、期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)
8 、關(guān)于發(fā)布《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》的通知
9 、關(guān)于發(fā)布《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》的通知
10 、關(guān)于發(fā)布《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理試行辦法》的通知
11 、期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則(修訂)
12 、中華人民共和國刑法修正案
13 、中華人民共和國刑法修正案(六)摘選
14 、最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定
