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    101、對趨勢線的驗(yàn)證有點(diǎn)（）

    A、價(jià)格不會(huì)突破趨勢線支撐或壓力位

    B、必須確定有趨勢的存在

    C、畫出趨勢線后，還應(yīng)有第三點(diǎn)的確認(rèn)

    D、該直線延續(xù)時(shí)間越長，越具有有效性

    102、可以進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)的情況有（）

    A、在期貨市場上持有反向持倉買賣雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

    B、在期貨市場上持有反向的買賣雙方，擬用標(biāo)準(zhǔn)倉單以外的貨物進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

    C、未參與期貨交易的生產(chǎn)商與期貨多頭持倉進(jìn)行期轉(zhuǎn)現(xiàn)

    D、買賣雙方為現(xiàn)貨市場的貿(mào)易伙伴，有遠(yuǎn)期交貨意向并希望遠(yuǎn)期交貨價(jià)格穩(wěn)定

    103、假設(shè)4月1日現(xiàn)貨指數(shù)為1500點(diǎn)，市場利率為5%，交易成本總計(jì)為15點(diǎn)，年指數(shù)股息率為1%則（）

    A、若不考慮交易成本，6月30日的期貨理論價(jià)格為1515點(diǎn)

    B、若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以上才存在正向套利機(jī)會(huì)

    C、若考慮交易成本，6月30日的期貨價(jià)格在1530以下存在正向套利機(jī)會(huì)

    D、若考慮交易成本、6月30日的期貨價(jià)格在1500以下存在反向套利機(jī)會(huì)

    104、在下列情況中，出現(xiàn)（）情況將使買入套期保值者出現(xiàn)盈利

    A、正向市場中，基差走弱

    B、正向市場中，基差走強(qiáng)

    C、反向市場中，基差走強(qiáng)

    D、反向市場中，基差走弱

    105、某投資者在5月份買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看漲期權(quán)，權(quán)利金為200點(diǎn)，同時(shí)又買入1份執(zhí)行價(jià)格為9000點(diǎn)的7月份恒指看跌期權(quán)，權(quán)利金為100點(diǎn)，則期權(quán)到期時(shí)（）

    A、若恒指為9200點(diǎn)，該投資者損失100點(diǎn)

    B、如恒指為9300點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)

    C、若恒指為9100點(diǎn)，該投資者處于盈虧平衡點(diǎn)

    D、若恒指為9000點(diǎn)，該投資者損失300點(diǎn)

    106、面值為100萬美元的3個(gè)月期國債，當(dāng)指數(shù)報(bào)價(jià)為92、76時(shí)，以下正確的是（）

    A、年貼現(xiàn)率為7、24%

    B、3個(gè)月貼現(xiàn)率為7、24%

    C、3個(gè)月貼現(xiàn)率為1、81%

    D、成交價(jià)格為98、19萬美元

    107、下列關(guān)于期貨投資基金的敘述不正確的是（）

    A、期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征

    B、從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險(xiǎn)大于證券投資基金

    C、在由股票和債劵所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會(huì)使投資組合的風(fēng)險(xiǎn)增加

    D、期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟(jì)環(huán)境下盈利的能力再也其具備做空機(jī)制

    108、下列說法錯(cuò)誤的有（）

    A、看漲期權(quán)是指期貨期權(quán)的賣方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先與約定的價(jià)格向期權(quán)買方買入一定的數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須買入的義務(wù)

    B、美式期權(quán)的買方既可以在合約到期日行使權(quán)利，也可以在到期日之前的任何一個(gè)交易日行使權(quán)利

    C、美式期權(quán)在合約到期日之前不能行使權(quán)利

    D、看跌期權(quán)是指期貨期權(quán)的買方在支付了一定的權(quán)利金后，即擁有在合約有效期內(nèi)，按事先約定的價(jià)格向期權(quán)賣方賣出一定數(shù)量的相關(guān)期貨合約，但不負(fù)有必須賣出的義務(wù)

    109、某投資者以300點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期，執(zhí)行價(jià)格為11000點(diǎn)的恒指美式看漲期權(quán)，同時(shí)，他又以200點(diǎn)的權(quán)利金賣出1份7月份到期、執(zhí)行價(jià)格為10500點(diǎn)的恒指美式看跌期權(quán)。則該投資者的盈虧平衡點(diǎn)是（）點(diǎn)

    A、11000

    B、11500

    C、10000

    D、10500

    110、下列策略中權(quán)利執(zhí)行后轉(zhuǎn)換為期貨多頭部位的是（）

    A、買進(jìn)看漲期權(quán)

    B、買進(jìn)看跌期權(quán)

    C、賣出看漲期權(quán)

    D、賣出看跌期權(quán)