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    111、以下關(guān)于反向轉(zhuǎn)換套利的說法中正確的有（）

    A、反向轉(zhuǎn)換套利是先買進(jìn)看漲期權(quán)，賣出看跌期權(quán)，再賣出一手期貨合約的套利

    B、反向轉(zhuǎn)換套利中看漲期權(quán)與看跌期權(quán)的執(zhí)行價(jià)格和到期月份必須相同

    C、反向轉(zhuǎn)換套利中期貨合約與期權(quán)合約的到期月份必須相同

    D、反向轉(zhuǎn)換套利的凈收益=（看跌期權(quán)權(quán)利金-看漲期權(quán)權(quán)利金）+（期貨價(jià)格-期權(quán)價(jià)格執(zhí)行價(jià)格）

    112、以下為虛值期權(quán)的是（）

    A、執(zhí)行價(jià)格為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看跌期權(quán)

    B、執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看漲期權(quán)

    C、執(zhí)行價(jià)格為250，市場(chǎng)價(jià)格為300的買入看跌期權(quán)

    D、執(zhí)行機(jī)構(gòu)為300，市場(chǎng)價(jià)格為250的買入看漲期權(quán)

    113、外匯期貨交易量較小的原因主要有（）

    A、歐元的出現(xiàn)

    B、外匯市場(chǎng)比較完善和發(fā)達(dá)

    C、外匯現(xiàn)貨市場(chǎng)本身規(guī)模較小

    D、投資者對(duì)外匯風(fēng)險(xiǎn)不敏感

    114、機(jī)構(gòu)投資者加強(qiáng)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的措施有（）

    A、建立由董事會(huì)、高層管理部門和風(fēng)險(xiǎn)管理部門組成的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)

    B、制定合理的風(fēng)險(xiǎn)管理過程

    C、建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機(jī)構(gòu)

    D、加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

    115、下列關(guān)于利率期貨合約的說法、正確的有（）

    A、CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約指數(shù)最小變動(dòng)點(diǎn)是1/2個(gè)基點(diǎn)

    B、一個(gè)CME的3個(gè)月期國(guó)債期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12、5美元

    C、一個(gè)CEM的3個(gè)月期歐洲美元期貨合約的最小變動(dòng)價(jià)值是12、5美元

    D、加強(qiáng)高層管理人員對(duì)內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控的力度

    116、按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險(xiǎn)（）

    A、代理風(fēng)險(xiǎn)

    B、交易風(fēng)險(xiǎn)

    C、交割風(fēng)險(xiǎn)

    D、客戶風(fēng)險(xiǎn)中大網(wǎng)校整理

    117、關(guān)于股票指數(shù)，下列說法正確的有（）

    A、不同股票市場(chǎng)有不同的股票指數(shù)，痛一股票市場(chǎng)也可以有不同的股票指數(shù)

    B、它是從所有市場(chǎng)股票中選擇一定量的樣本股票而據(jù)以編制的

    C、不同股票指數(shù)的區(qū)別主要在于具體的抽樣和計(jì)算方法不同

    D、股票指數(shù)應(yīng)當(dāng)及時(shí)簡(jiǎn)便，易于修正并能保持統(tǒng)計(jì)口徑的一致性和連續(xù)性

    118、客戶以0、5美元/蒲式耳的權(quán)利金買入執(zhí)行價(jià)格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)，他可以通過（）方式來了結(jié)期權(quán)交易

    A、賣出執(zhí)行價(jià)格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

    B、買入執(zhí)行價(jià)格為3、55美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

    C、買入執(zhí)行價(jià)格為3、35美元/蒲式耳的玉米看漲期貨期權(quán)

    D、要求履約，以3、35美元/蒲式耳的價(jià)格買入的玉米期貨合約

    119、下列期權(quán)為虛值期權(quán)的有（）

    A、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格低于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格

    B、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格

    C、看漲期權(quán)，且執(zhí)行價(jià)格高于當(dāng)時(shí)的期貨價(jià)格