2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題及解析5
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時(shí)間：2013-01-16
2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識(shí)真題及解析
41. 題干：以下指標(biāo)預(yù)測(cè)市場(chǎng)將出現(xiàn)底部，可以考慮建倉(cāng)的有（）。
A.K 線從下方3 次穿越D 線
B.D 線從下方穿越2 次K 線
C.負(fù)值的DIF 向下穿越負(fù)值的DEA
D.正值的DIF 向下穿越正值的DEA
42. 題干：在名義利率不變的情況下，在以下備選項(xiàng)中，實(shí)際利率和名義利
率差額最大的年計(jì)息次數(shù)是（）。
A.2
B.4
C.6
D.12
43. 題干： 5月15日，某投機(jī)者在大連商品交易所采用蝶式套利策略，賣出
5 張7 月大豆期貨合約，買入10張9 月大豆期貨合約，賣出5 張11月大豆期貨合
約；成交價(jià)格分別為1750元/ 噸、1760元/ 噸和1770元/ 噸。5 月30日對(duì)沖平倉(cāng)
時(shí)的成交價(jià)格分別為1740元/ 噸、1765元/ 噸和1760元/ 噸。在不考慮其它因素
影響的情況下，該投機(jī)者的凈收益是（）元。
A.1000
B.2000
C.1500
D.150
44. 題干：在美國(guó)，股票指數(shù)期貨交易主要集中于（）。
A.CBOT
B.KCBT
C.NYMEX
D.CME
45. 題干：目前，在全世界的金融期貨品種中，交易量最大的是（）。
A.外匯期貨
B.利率期貨
C.股指期貨
D.股票期貨
46. 題干：以下說法正確的是（）。
A.考慮了交易成本后，正向套利的理論價(jià)格下移，成為無套利區(qū)間的下界
B.考慮了交易成本后，反向套利的理論價(jià)格上移，成為無套利區(qū)間的上界
C.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格高于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
D.當(dāng)實(shí)際期貨價(jià)格低于無套利區(qū)間的上界時(shí)，正向套利才能獲利。
47. 題干：以下為實(shí)值期權(quán)的是（）。
A.執(zhí)行價(jià)格為350 ，市場(chǎng)價(jià)格為300 的賣出看漲期權(quán)
B.執(zhí)行價(jià)格為300 ，市場(chǎng)價(jià)格為350 的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價(jià)格為300 ，市場(chǎng)價(jià)格為350 的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價(jià)格為350 ，市場(chǎng)價(jià)格為300 的買入看漲期權(quán)
48. 題干： 7月1 日，某投資者以100 點(diǎn)的權(quán)利金買入一張9 月份到期，執(zhí)
行價(jià)格為10200 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)，同時(shí)，他又以120 點(diǎn)的權(quán)利金賣出一張
9 月份到期，執(zhí)行價(jià)格為10000 點(diǎn)的恒生指數(shù)看跌期權(quán)。那么該投資者的最大可
能盈利（不考慮其他費(fèi)用）是（）。
A.200 點(diǎn)
B.180 點(diǎn)
C.220 點(diǎn)
D.20點(diǎn)
49. 題干：某投資者買進(jìn)執(zhí)行價(jià)格為280 美分/ 蒲式耳的7 月小麥看漲期權(quán)，
權(quán)利金為15美分/ 蒲式耳，賣出執(zhí)行價(jià)格為290 美分/ 蒲式耳的小麥看漲期權(quán)，
權(quán)利金為11美分/ 蒲式耳。則其損益平衡點(diǎn)為（）美分/ 蒲式耳。
A.290
B.284
C.280
D.276
50. 題干：以相同的執(zhí)行價(jià)格同時(shí)賣出看漲期權(quán)和看跌期權(quán)，屬于（）。
A.買入跨式套利
B.賣出跨式套利
C.買入寬跨式套利
D.賣出寬跨式套利
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