2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識真題及解析12
來源：中大網(wǎng)校發(fā)布時間：2013-01-16
2008年10月期貨從業(yè)資格考試基礎(chǔ)知識真題及解析
111.題干：以下為虛值期權(quán)的是（）。
A.執(zhí)行價格為300 ，市場價格為250 的買入看跌期權(quán)
B.執(zhí)行價格為250 ，市場價格為300 的買入看漲期權(quán)
C.執(zhí)行價格為250 ，市場價格為300 的買入看跌期權(quán)
D.執(zhí)行價格為300 ，市場價格為250 的買入看漲期權(quán)
112.題干：下列關(guān)于期貨投資基金的敘述中不正確的是（）。
A.期貨投資基金具有期貨交易和基金的雙重特征
B.從歷史數(shù)據(jù)來看期貨投資基金的風(fēng)險大于證券投資基金
C.在由股票和債券所構(gòu)成的投資組合中加入一定比例的期貨基金只會使投資
組合的風(fēng)險增加
D.期貨投資基金具備在不同經(jīng)濟環(huán)境下盈利的能力在于其具備做空機制
113.題干：美國對期貨基金的信息披露有嚴(yán)格的要求，其中對商品交易顧問
信息要求披露的內(nèi)容有（）。
A.風(fēng)險披露
B.交易項目介紹
C.顧問費用的披露
D.商品交易顧問的背景資料
114.題干：機構(gòu)投資者加強內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的措施有（）。
A.建立由董事會、高層管理部門和風(fēng)險管理部門組成的風(fēng)險管理系統(tǒng)
B.制定合理的風(fēng)險管理過程
C.建立相互制約的業(yè)務(wù)操作內(nèi)部監(jiān)控機制
D.加強高層管理人員對內(nèi)部風(fēng)險監(jiān)控的力度
115.題干：客戶可采取的風(fēng)險防范措施有（）。
A.對期貨經(jīng)紀(jì)公司財務(wù)進行監(jiān)控
B.慎重選擇經(jīng)紀(jì)公司
C.規(guī)范自身行為，提高風(fēng)險意識和心理承受力
D.制定正確投資戰(zhàn)略，將風(fēng)險降低至可以承受的程度
116.題干：按期貨交易環(huán)節(jié)劃分有以下風(fēng)險（）。
A.代理風(fēng)險
B.交易風(fēng)險
C.交割風(fēng)險
D.客戶風(fēng)險
117.題干：下面對風(fēng)險準(zhǔn)備金制度描述正確的是（）。
A.交易所從會員保證金中按比例提取
B.風(fēng)險準(zhǔn)備金是由交易所設(shè)立的
C.風(fēng)險準(zhǔn)備金是用來提供財務(wù)擔(dān)保和彌補因交易所不可預(yù)見的風(fēng)險帶來的虧
損的資金
118.題干：對于期貨期權(quán)交易，下列說法正確的是（）。
A.買賣雙方風(fēng)險和收益結(jié)構(gòu)不對稱
B.買賣雙方都要交納保證金
C.都在有組織的交易場所內(nèi)完成交易
D.都采用標(biāo)準(zhǔn)化合約方式
119.題干：以下實際利率高于6.090%的情況有（）。
A.名義利率為6 ％，每一年計息一次
B.名義利率為6 ％，每一季計息一次
C.名義利率為6 ％，每一月計息一次
D.名義利率為5 ％，每一季計息一次
120.題干：某投資者在5 月份以700 點的權(quán)利金賣出一張9 月到期，執(zhí)行價
格為9900點的恒指看漲期權(quán)，同時，他又以300 點的權(quán)利金賣出一張9 月到期，
執(zhí)行價格為9500點的恒指看跌期權(quán)。該投資者當(dāng)恒指為（�。⿻r能夠獲得200 點
的盈利。
A.11200 點
B.8800點
C.10700 點
D.8700點
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